Glassnodeの新しい Bitcoin Sharpe Signal Short は、信頼性の高いショート機会を特定し、リスク調整後のリターンを向上させるデータ主導のアプローチを提供します。
グラスノード・インサイトは、ビットコイン（BTC）のリスク調整後リターンを高めるために設計された独自の取引シグナルであるビットコインシャープシグナルショート（BSSショート）をリリースしました。Glassnode Insights。
ビットコインシャープシグナルの概要
ビットコインの固有のボラティリティと大幅なドローダウンの可能性は、戦略的なショートポジションにユニークな機会をもたらします。BSS ショートシグナルは、オンチェーンデータを活用して、高確率の市場下落を正確に特定し、投資家がビットコインのボラティリティと定期的な価格調整を活用できるようにします。このツールは、機関投資家がビットコインのサイクルをナビゲートし、各サイクルで発生する 50 ～ 90% のドローダウンを利用して、市場調整からのリターンを最大化することを目的としています。
このシグナルは、高リスク期間中のエクスポージャーを減らし、ボラティリティを管理してポートフォリオを保護することで、ロングオンリー投資家にも利益をもたらします。
パフォーマンスと戦略
Bitcoin Sharpe Signal Short は、機械学習ベースの戦略を利用して、高い確信度で主要なショート機会を特定します。この戦略は保守的なアプローチを採用しており、モデルが市場の下落を予測する高いレベルの信頼性を持っている場合にのみアクティブになります。歴史的に、指標が 0.5 マークを超えて急上昇すると、差し迫った市場の下落に関連付けられてきました。さらに、このシグナルは、潜在的な市場の上昇を示す主要な指標を特定することで投資家が弱気の罠を回避するのに役立ち、上昇モメンタムの期間中にショートポジションを防ぎます。
サンプル外のパフォーマンスは、モデルが 2022 年の弱気相場を効果的に捉え、市場の下落に対する強力なヘッジを提供していることを示しています。逆に、モデルは 2023 年と 2024 年の「リスクオン」環境を正確に特定し、その期間中に誤ったリスク シグナルを回避しました。
ユースケースと機会
Bitcoin Sharpe シグナル ショートは、ヘッジファンド、ファミリー オフィス、トレーディング デスク、および高度な取引戦略に従事するその他の組織を含む機関投資家向けに設計されています。主な使用例はショート機会の特定ですが、このシグナルはロングオンリー エクスポージャーと戦略的ヘッジの管理に関する貴重な洞察も提供します。
- ショート機会の特定: このシグナルの主な機能は、信頼性の高いショート機会を正確に特定し、機関投資家が大幅な市場調整を活用できるようにすることです。
- ロングオンリー投資家のリスク管理: ロングオンリー投資家は、高リスク期間中のエクスポージャーを減らし、ポートフォリオのボラティリティを管理し、大幅なドローダウンから保護することで、シグナルから利益を得ることができます。
- 戦略的ヘッジ: デリバティブやその他のヘッジ手段を使用する投資家の場合、このシグナルは潜在的な市場の下落に対するヘッジとして利用できます。
時間単位の解像度
Bitcoin Sharpe シグナル ショートは 1 時間単位の解像度で提供され、市場ポジショニングに関する日中の洞察を提供します。このバージョンのシグナルは 1 時間ごとに更新されるため、投資家は差し迫った市場の変化について情報を入手し、タイムリーな取引決定を行うことができます。
グラスノードシグナルをもっと詳しく見る
Glassnode は、実用的な洞察と洗練された取引戦略で機関投資家を支援するために設計された高度なシグナル スイートを提供します。オンチェーン取引シグナル (OTS) パッケージには、独自のオンチェーン データと高度な分析を活用した Bitcoin Sharpe Signal Long と Short が含まれています。シグナル以外にも、OTS パッケージは包括的な取引ヒューリスティック、貴重な取引洞察、詳細な機能変換を提供し、投資家が投資決定を最適化するために必要なツールを確実に提供します。
Bitcoin Sharpe Signal Long は、Bitcoin をロングするのに理想的な条件を特定し、下落リスクを最小限に抑えながら上昇トレンドを活用します。これを補完する Bitcoin Sharpe Signal Short は、市場の下落に対する信頼性の高い指標を提供し、機関投資家が戦略的にショートポジションを取り、高リスク期間中にエクスポージャーを減らすことを可能にします。
免責事項：このレポートは投資に関するアドバイスを提供するものではありません。すべてのデータは情報提供と教育目的のみに提供されています。ここで提供される情報に基づいて投資判断を行うことはできません。投資判断はお客様ご自身の責任で行ってください。
